วิธีการสร้าง กลยุทธ์ ส่วนที่ 5 การบริหารความเสี่ยง

วิธีการสร้างกลยุทธ์ส่วนที่ 5: การบริหารความเสี่ยง ก่อนที่คุณจะอ่านเพิ่มเติมใด ๆ ฉันต้องการให้คุณคิดเกี่ยวกับคำถามง่ายๆ เมื่อผมถามคำถามนี้ที่ bootcamps DailyFX ของเรา คำตอบที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 60-70% ผู้ค้าบางคนจะคิดว่าลดลงเล็กน้อยตอบที่มีจำนวนรอบ เราไม่ค่อยได้คำตอบด้านล่าง 50% นี้ไม่ถูกต้อง ในการซื้อขายที่เราสามารถได้รับสิทธิเพียง 30% ของเวลาและยังคงทำกำไรได้ ในบทความนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่า เรา rsquo; อีกครั้งนอกจากนี้ยังจะไปดูที่คำถามที่อาจเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งขึ้น & ndash นั้น ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าทำไมคุณอาจไม่ต้องการที่จะคาดหวังที่จะได้รับสิทธิมากขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา อยู่ในราคาปัจจุบันคืออะไร? เมื่อธนาคารได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าของพวกเขาที่จะแลกเปลี่ยน $ $ 1,000,000 สำหรับยูโรเยนหรือปอนด์อังกฤษตามที่พวกเขาทำธุรกรรมทางธุรกิจของพวกเขาและอุปทานนี้เพิ่มเติมหรือความต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา หรือถ้าเราได้รับการประกาศความประหลาดใจจากเฟดประธาน Ben Bernanke ราคาจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสวยได้อย่างรวดเร็วที่จะรวมสิ่งที่ข่าวใหม่อาจจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อม แต่ทั้งสองปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อราคาในอนาคตและโชคไม่ดี & ndash; มีวิธีการที่ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจนกว่าจะไม่เกิดขึ้น ราคาปัจจุบันเป็นเพียงการแสดงให้เราเห็นแผนงานของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ที่ & rsquo; s มัน ไม่มีอาหารกลางวันฟรี ในฐานะที่เป็นผู้ค้าที่เราอาจศศภ & rsquo; t จะแสดงรูปแบบของการอย่างต่อเนื่องออกเจ็บตลาดในทางของเราไปกองที่ร่ำรวย เพราะตลาดอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของราคาที่จะเกิดขึ้นมักจะได้รับการกำหนดโดยเหตุการณ์ในอนาคตที่เราไม่สามารถคาดการณ์ (เช่นคำสั่งขนาดใหญ่โดยธนาคารหรือข่าวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น) กับประเภทนี้ของเหตุการณ์มัน & rsquo; s ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจึง; มัน & rsquo; s เป็นไปไม่ได้ที่จะยังคงประสบความสำเร็จในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยไม่ต้องความช่วยเหลือจากการบริหารความเสี่ยง แน่นอนว่าเราอาจจะสามารถแสงอคติ & ndash; และถ้าไม่มีข่าวจะเข้าสู่ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมุมมองที่เรายังอาจจะสามารถที่จะซื้อขายในทิศทางของการมีอคตินี้ (แนวโน้ม) เรา rsquo; ได้รับการตีพิมพ์วัสดุจำนวนมากพยายามที่จะช่วยให้ผู้ค้าเห็นนี้ แต่ที่เราวางซื้อขายและสร้างกลยุทธ์เราจะต้องรู้ว่ายังมีโอกาสของการที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้า & ndash ที่; เนื่องจากมีความมั่นใจว่าราคาจะขยับขึ้นหรือลงที่จุดในเวลาใด เทรดดิ้งเป็นความน่าจะเป็นผู้จัดการ ที่จุดในเวลาใด ๆ สิ่งที่คุณคิดว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นหรือลง มัน & rsquo; s สิ่งสำคัญที่จะมองไปที่คำถามนี้เมื่อมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง บ่อยแค่ไหนที่คุณต้องการที่จะคาดหวังว่าจะใช่มั้ย? จาก DailyFX ลักษณะของชุดที่ประสบความสำเร็จผู้ค้า เราพบว่าผู้ค้าปลีกมีสิทธิบ่อยกว่าที่พวกเขาจะไม่ถูกต้องในหลายคู่ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์ชนะในคู่เหล่านี้ในช่วงระยะเวลาของการวิเคราะห์: สำหรับส่วนมากของคู่สกุลเงินที่สังเกตผู้ค้ามีผลกำไรมากขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา (ยกเว้นในภาพดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ค้าใน AUDJPY มีสิทธิเพียง 49% ของเวลา) ดังนั้นหนึ่งอาจคาดหวังว่าผู้ค้าเหล่านี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะแสนอร่อยของพวกเขากำลังทำอะไรกัน? แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้แม้จะมีความจริงที่ว่าผู้ค้าที่ได้รับการชนะมากที่สุดเท่าที่ 71% ของการซื้อขายผู้ค้ายังคงสูญเสียเงินโดยรวม ต้องการที่จะร่วมเดาว่าทำไม? ดีนี่มันคือ ชนะเฉลี่ยอยู่ในสีฟ้าและการสูญเสียเฉลี่ยอยู่ที่สีแดงและที่คุณสามารถดู & ndash; ทุกคู่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการค้าเอาความสูญเสียขนาดใหญ่เมื่อพวกเขาผิดกว่าจำนวนเงินที่พวกเขาทำเมื่อพวกเขามีสิทธิ์ และแม้จะมีความจริงที่ว่าผู้ค้าที่ชนะมากขึ้นในการกราฟิกก่อนหน้านี้ความจริงที่ว่าพวกเขาสูญเสียมากขึ้นเมื่อพวกเขาจะไม่ถูกต้องนำผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก ในจำนวนหนึ่งผิดพลาดทำให้ผู้ค้า Forex ปริมาณกุนซือเดวิดริกัวซ์พบว่านี่คืออันตรายที่พบมากที่สุดสำหรับผู้ค้าในตลาด FX; และสามารถแก้ไขได้โดยการใช้การบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของคุณ โดยใช้การจัดการความเสี่ยง ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการที่จะถูกจัดตั้งการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ของพวกเขาว่าพวกเขาสามารถทำมันได้หรือไม่ มีสองพื้นที่หลักที่ผู้ค้าต้องการตรวจสอบในขณะที่การสร้างวิธีการของพวกเขา ครั้งแรกที่เรามองที่ข้างต้นและที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการซื้อขายแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการ; ในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจำนวนหนึ่งผิดพลาดทำให้ผู้ค้า Forex ในบทความที่แสดงให้เห็นว่าเดวิด & lsquo; ผู้ค้าควรหยุดใช้และข้อ จำกัด ในการบังคับใช้ความเสี่ยง / รางวัลอัตราส่วน 1: 1. หรือสูงกว่าและ rsquo; นี้สามารถก่อตั้งโดยการวางหยุดและ จำกัด การค้าแต่ละเพื่อให้มั่นใจว่าขีด จำกัด อย่างน้อยเป็นห่างไกลจากราคาตลาดปัจจุบันเป็นหยุดของคุณ เรายังสามารถใช้แนวคิดนี้ขั้นตอนต่อไปโดยการมองหาผลกำไรที่มีขนาดใหญ่เมื่อมีสิทธิ แต่เสี่ยงขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อที่ว่าเมื่อความสูญเสียที่มีขนาดเล็ก; นี้สามารถทำได้ด้วย 1-to-2 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัล (เสี่ยงต่อ 1 ดอลลาร์สำหรับทุก 2 ดอลล่าขอ) การแสดงภาพของ 1-to-2 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลจะแสดงในภาพด้านล่าง: เหตุผลในการติดตั้งดังกล่าวมีความเสี่ยงได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากในขณะที่ราคาในอนาคตอาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ แต่เมื่อผู้ประกอบการที่อยู่บนด้านขวาของการค้าประเภทของอัตราส่วนความเสี่ยงรางวัลนี้สามารถเพิ่มกำไรของพวกเขาและ จำกัด การสูญเสียของพวกเขาในกรณีที่พวกเขาจะไม่ถูกต้อง เป็นเรื่องของความเป็นจริงและให้ rsquo; s บอกว่าผู้ประกอบการ ISN & rsquo; t ขวาแม้ว่าครึ่งหนึ่งของเวลา Let & rsquo; s ถือว่าผู้ประกอบการค้าเป็นเพียงการชนะใน 40% ของการซื้อขายของพวกเขา โดยใช้ 1-to-2 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลพวกเขายังคงสามารถที่จะบรรลุผลกำไรสุทธิ ที่คุณสามารถดูอัตราเสี่ยงรางวัลที่สมบูรณ์เปลี่ยนกลยุทธ์ที่ หากผู้ประกอบการค้าเป็นเพียงการมองหาหนึ่งดอลลาร์ในรางวัลสำหรับทุกหนึ่งดอลลาร์เสี่ยง, กลยุทธ์ที่จะต้องสูญเสีย 200 pips แต่โดยการปรับนี้ให้ 1-to-2 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลผู้ประกอบการเอียงราคากลับมาอยู่ในความโปรดปรานของพวกเขา (แม้เพียงเป็นสิทธิ 40% ของเวลา) แต่สิ่งที่ถ้ากลยุทธ์ของเราจะประสบความสำเร็จเพียง 30% ของเวลา (ในขณะที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น) เราก็สามารถมองไปจะก้าวร้าวมากขึ้นที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับเวลาที่น้อยกว่าที่เรามีสิทธิ ตารางด้านล่างมีลักษณะที่ 3 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลที่แตกต่างกันที่มีอัตราส่วนการชนะ 30%: การอภิปรายของการบริหารความเสี่ยงขั้นตอนต่อไปเราสามารถเริ่มต้นที่จะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการถูกนำมาใช้ หลังจากทั้งหมดมัน doesn & rsquo; เรื่อง t วิธีการที่แข็งแกร่งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลของเราถ้าเราเผชิญโทรขอบภายในสองสามครั้งแรกของเราของการค้าในการดำเนินกลยุทธ์ที่ หัวข้อนี้จะถูกตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นในบทความ & lsquo; เท่าไหร่ฉันควรทุนการค้า Forex ด้วย & rsquo; โดยเจเรมีแว็กเนอร์ ขณะที่การวิจัยวิธีการที่ผู้ค้าอาการขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินทุนการค้าที่ใช้เจเรมีทำข้อสังเกตที่น่าสนใจ ผู้ประกอบการค้ามียอดขนาดเล็กในบัญชีของพวกเขาโดยทั่วไปดำเนินการยกระดับที่สูงกว่าผู้ประกอบการค้ามียอดที่มีขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการค้าโดยใช้งัดน้อยเห็นผลที่ดีกว่าผู้ค้าที่สมดุลขนาดเล็กโดยใช้ระดับกว่า 20 ต่อ 1 ผู้ประกอบการค้าสมดุลขนาดใหญ่ (ใช้ยกระดับเฉลี่ย 5 ต่อ 1) มีผลกำไรกว่า 80% บ่อยกว่าผู้ค้าสมดุลขนาดเล็ก (โดยใช้การใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยของ 26 ต่อ 1) ตารางด้านล่างได้โดยตรงจาก & lsquo; เท่าไหร่ฉันควรทุนการค้า Forex ด้วย & rsquo; และแสดงให้เห็นในรายละเอียดเพิ่มเติมเบี่ยงเบนขนาดใหญ่ระหว่างกลุ่มเหล่านี้ของผู้ค้า บทความจากเจเรมีกล่าวว่า & lsquo; ผู้ค้าควรมีลักษณะการใช้ที่มีประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จาก 10 ต่อ 1 หรือน้อยกว่า & rsquo. การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ค้าที่จะลดความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสีย; และหากรวมกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลที่แข็งแกร่ง (มองหาข้อมูลเพิ่มเติมของรางวัลกว่าจำนวนเงินที่เสี่ยงดังกล่าวข้างต้น) ที่ผู้ค้าสามารถเริ่มต้นมองหาที่จะนำแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงในการทำงานในโปรดปรานของพวกเขา --- เขียนโดยเจมส์บีสแตนเลย์ หากต้องการติดต่อเจมส์สแตนเลย์โปรดส่งอีเมล InstructorDailyFX คุณสามารถปฏิบัติตามเจมส์บนทวิตเตอร์ JStanleyFX ในการเข้าร่วมเจมส์ Stanley & rsquo; s รายชื่อโปรดคลิกที่นี่